利率互换明显走高

来源:http://www.bosheng-fudi.com 作者:基金 人气:127 发布时间:2019-10-15
摘要:市场资金面上,中国央行公开市场周一继续净投放,国库现金招标也注入流动性,但银行间市场资金面紧势未缓,大行出资寥寥。除了例行的季度缴税因素,人民币连续下跌引发的外汇

  市场资金面上,中国央行公开市场周一继续净投放,国库现金招标也注入流动性,但银行间市场资金面紧势未缓,大行出资寥寥。除了例行的季度缴税因素,人民币连续下跌引发的外汇占款下降忧虑,也进一步增加短期资金压力。

  FX168财经报社(香港)讯 中国银行间债市周一(10月24日)早盘现券收益率小幅波动,10年国开债与10年国债收益率一升一降,尽管资金面延续紧张、人民币汇率走弱,债市所受干扰不强。不过利率互换跟随回购利率明显上行,从加权平均价来看,一年和五年期上涨约3-4个基点。

  不过,考虑到近期资金价格和债券走势持续相背,他认为债券配置价值已经有所下降,收益率续降或存在阻力。交易盘更会趋于谨慎,不太会推波助澜。

  上海另一银行交易员认为,在人民币贬值加速时外资行却大举买入中国国债,主要原因应该是人民币加入SDR(特别提款权)之后存在配置的硬性欲求;而中资机构看好债券的主要逻辑是对未来经济的悲观。

  据统计,10月共有5575亿元MLF到期,本月稍早央行已进行了两次MLF操作,总额7,630亿元。其中10月13日3010亿元,10月18日4620亿元,期限均为六个月和一年,利率持平于2.85%和3.0%。

  与此同时,中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1612周一早盘收报102.105元,较上日结算价下跌0.01%;10年期国债主力合约T1612收报101.910元,较上日结算价下跌0.02%。

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www.773.net,  人民币兑美元即期周一早盘开盘跌破6.77元关口,再创逾六年新低,开盘后汇价一度下跌171点至6.7770元,创2010年9月9日以来的新低,主因上周五美元指数继续大幅上涨至近八个月高点。

  校对:Sarah

  交易员称,明日还有大量的中期借贷便利(MLF)到期,届时还要看央行是否会就此部分再次续做,公开市场逆回购的操作规模也值得关注。

  中国央行公开市场今日共进行了1700亿元人民币逆回购操作,单日净投放800亿元。另外,财政部上午招标的800亿三个月期国库现金定存招标,因跨年末,中标利率较上次涨40个基点至2.95%。

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  上海一银行交易员表示,早盘现券整体变化不大,金融债比国开表现差一点,10年国债早盘成交收益率最低仍在2.6350%位置,与上周五盘中的低点持平。参考中债估值,这也是继今年8月中旬之后,10年国债再次触及这一自2002年7月以来逾14年的低位。

  周一剩余期限近10年的国开债160210最新报价在3.0750%/3.0730%,上日尾盘为3.07%/3.0650%。剩余期限近10年的国债160017最新报价在2.65%/2.61%,上日尾盘在2.6425%/2.63%。

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